Соотношения (уровни) Фибоначчи — математическая модель, которая в цифрах отражает взаимосвязи между трендовыми и корректировочными движениями графиков цены различных торговых инструментов. В рамках данной статьи мы не будем останавливаться на формулах и их обоснованиях, а уделим внимание “прикладному” использованию этих уровней. Торговля по уровням Фибоначчи — преобладающий выбор трейдеров, играющих на долгосрочных графиках.
Торговля по уровням Фибоначчи
Стратегий с использованием уровней Фибоначчи много, но эффективность любой из них напрямую зависит от умения трейдера строить эти самые уровни на графиках. Сразу отмечу, что стратегии этой группы мало эффективны при краткосрочной торговле, на минутных и даже на часовом графике тренд прослеживается плохо.
Пример торговли по уровням Фибоначчи
Простейшая, из известных мне стратегий торговли по уровням Фибоначчи, основывается на том, что цена торгового инструмента в процессе коррекции не опускается (или не поднимается, в зависимости от направления тренда) далее уровня 23,6% или, если речь идет о торговых инструментах с высокими показателями волатильности, 38,2%. Я на практике неоднократно убеждался в “прочности” этих уровней поддержки.
Основываясь на этом “знании”, трейдер оперирует лимитными ордерами. Стоп лоссы ордеров должны быть установлены в коридоре между 45 и 50 уровнем Фибоначчи.
Далее, после входа в рынок, когда коррекция завершится и график вернувшись к тренду, пройдет нулевой уровень, а в том, что он это сделает не может быть никаких сомнений, можно смело переводить ордер в “безубыток, т.е. стоп переносится на точку входа.
Правильное вхождение в рынок при торговле по уровням Фибоначчи
Как и любая “простая схема”, данная стратегия имеет свои сложности. Главной из них является определение точки входа в рынок. Можно, конечно, входить в рынок в “ручном режиме”, но, во-первых, такая “стратегия” очень утомительна, а во-вторых-не всегда реализуема. Всем нам хорошо известны такие “нехорошие” слова, как реквоты и проскальзывания.
Я в большинстве случаев поступаю следующим образом — Один ордер объемом 70% от запланированного объема сделки я ставлю на уровне 23%, а второй на оставшиеся 30% я устанавливаю на уровне 37%. Стоп лоссы в обоих случаях на уровне 50.
Что же касается тейк-профитов, то здесь “полная свобода творчества”. Основываясь на цифрах Фибоначчи точно вычислить потенциал тренда практически невозможно. Поэтому следует использовать другие индикаторы технического анализа. К примеру, MACD.
Я, не редко в рамках этой стратегии, после вывода ордера в “безубыточность”, включаю трейлинг-стоп на 50-75 пунктов, в зависимости от торгуемого инструмента.